Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | FNCE304 | ||||||||
Ders İsmi: | Investment and Portfolio Management | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu Ders | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Prof. Dr. GÖKÇE TUNÇ | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
Prof. Dr. GÖKÇE TUNÇ |
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı öğrencilere yatırım alanları; finansal enstrümanlar; menkul kıymet işlemleri; halka arzlar; piyasa emirleri; sınırda alım; açığa satışlar; risk ve getiri; risk primi; riskten kaçınma; sermaye tahsisat doğrusu; sermaye piyasası eğrisi; optimal riskli portföyler; minimum riskli portföy; Markowitz portföy seçimi; sermaye varlıklarını fiyatlandırma modeli; arbitraj fiyatlama teorisi; faktör modelleri ve piyasa etkinliği konularının anlatılmasıdır. |
Dersin İçeriği: | Yatırım ortamı; finansal araçlara genel bakış; güvenlik ticareti; ilk halka arz; piyasa emirleri; marjda alım yapmak; kısa satış; yatırım şirketleri; açık uçlu fonlar; kapalı uçlu fonlar; risk ve getiri; risk primi; riskten kaçınma; sermaye tahsisi çizgisi; riskli ve risksiz varlık portföyleri; sermaye piyasası hattı; optimal riskli portföyler; çeşitlendirilmesi; iki riskli varlığın portföyleri; asgari varyans portföyü; Markowitz portföy seçimi; sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli; Arbitraj fiyatlandırma teorisi; faktör modelleri; piyasa verimliliği; simülasyon uygulaması. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Kursu tanımlayın. • Gerçek ve finansal varlıkları ayırt eder. • Finansal piyasalar ve ekonomi arasındaki ilişkiyi tanımlamak. • Para Piyasasının özelliklerini açıklamak • Tahvil Piyasası'nın özelliklerini açıklayın • Hisse Senedi Değerlerinin özelliklerini açıklayın • Hisse Senedi ve Tahvil Piyasası Endekslerini Tartışın • Türev Piyasaların özelliklerini açıklamak • Müfredat. • Finansal Piyasaların bilgi rolünü tanımak • Tüketim zamanlaması, riskin tahsisi, mülkiyet ve yönetim ayrımı ile kurumsal yönetim ve yatırım ortamı ile ilgili kurumsal etik konularını tartışın. • Yatırım Sürecini Gerekçelendirmek. • Risk-İade Ticareti ve Etkin Piyasaları tartışınız. • Para Piyasası ve Tahvil Piyasası araçlarını tartışın. • Seçenekleri ve vadeli sözleşmeleri tanımlayın. | YOK |
2) | • Firmaların menkul kıymetleri nasıl ihraç ettiğini açıklayın. • Menkul kıymetlerin nasıl alınıp satılmadığını tartışır. • Farklı ülkelerdeki pazar yapısını belirlemek. • Yatırım Şirketi türlerini tanımak. • Yatırım Fonlarının özelliklerini açıklayın. • Yatırım Bankacılığı ve İlk Halka Arzları (halka arz) tartışın. • Doğrudan Arama Pazarlarını, Aracı Pazarları, Bayi Pazarları ve Açık Artırma Pazarlarını karşılaştırın. • Sipariş türlerini analiz edin (Piyasa Emirleri / Fiyat-Koşullu Siparişler). • Ticaret mekanizmalarını tartışın. • Dünyadaki önemli menkul kıymetler piyasalarını karşılaştırın. • Marj ve Kısa Satışlarda Satın Alma İşlemini Farklılaştırın. | Müfredat'ı inceleyin. Bodie-Kane-Marcus'ta, 1-116. Sayfalardaki 1-2-3-4 bölümlerini okuyun. |
3) | Faiz Oranı seviyesinin belirleyicilerini açıklayın. • Farklı bekletme süreleri için getiri oranlarını karşılaştırın. • Risk ve risk primlerini belirleyin. • Geçmiş getiri oranlarının zaman serisi analizini tartışır. • Normal dağılımı doğrulayın. • Normallik ve risk ölçütlerinden sapmaları değerlendirin. • Riskli portföylerdeki tarihsel getirileri karşılaştırın: hisse senetleri ve uzun vadeli devlet tahvili. • Gerçek ve nominal faiz oranlarını ayırt edin. • Vergilerin reel faiz oranı üzerindeki etkisini analiz edin. • Yıllık yüzde oranlarını tanıyın ve sürekli birleşmeyi tanımlayın. • Bekleme Dönemi İadeleri, Beklenen İade ve Standart Sapma, Fazla İade ve Risk Primlerinin hesaplanması ve değerlendirilmesi. • Ödül-Oynaklık Oranı (Sharpe) Oranını belirleyin ve analiz edin. • Riske Maruz Değer, Beklenen Eksiklik, Düşük Kısmi Standart Sapma ve Sortino Oranı ölçümlerinin normallikten elde edilen sapmalara göre değerlendirilmesi. • Tarihsel kaydın küresel görünümündeki hisse senetleri ve uzun vadeli devlet tahvili hakkında görüşün | Bodie-Kane-Marcus, 117-159. Sayfalardaki 5. bölümü okuyun. Ders notlarını gözden geçirin. |
Ders Notları / Kitaplar: | INVESTMENTS Zvi Bodie-Alex Kane-Alan J. Marcus, 9th ed., 2011 ISBN 978-0-07-353070-0 |
Diğer Kaynaklar: | INVESTMENTS Zvi Bodie-Alex Kane-Alan J. Marcus, 9th ed., 2011 ISBN 978-0-07-353070-0 |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||
1) Kapatılan Bölüm |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Kapatılan Bölüm |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Grup çalışması ve ödevi | |
Proje Hazırlama |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev | |
Bireysel Proje | |
Grup Projesi |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Saati | 16 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 15 | 90 |
Ödevler | 4 | 8 |
Küçük Sınavlar | 3 | 3 |
Ara Sınavlar | 1 | 10 |
Final | 1 | 22 |
Toplam İş Yükü | 181 |