| İngilizce İşletme (DR) (Lisans Dereceli) | |||||
| Doktora | TYYÇ: 7. Düzey | QF-EHEA: 2. Düzey | EQF-LLL: 7. Düzey | ||
| Ders Kodu: | FIN605 | ||||||||
| Ders İsmi: | Advanced Finance Theory | ||||||||
| Ders Yarıyılı: |
Güz Bahar |
||||||||
| Ders Kredileri: |
|
||||||||
| Öğretim Dili: | EN | ||||||||
| Ders Koşulu: | |||||||||
| Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
| Dersin Türü: | Bölüm Seçmeli | ||||||||
| Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
| Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi FATİH KOÇ | ||||||||
| Dersi Veren(ler): |
Öğr.Gör. HAKAN YILDIRIM |
||||||||
| Dersin Yardımcıları: |
| Dersin Amacı: | Modern finansın temelini oluşturan temel ve çağdaş teorilerin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlamak. Öğrencilerin mevcut finans teorilerini eleştirel bir şekilde değerlendirme ve genişletme becerilerini geliştirmek. Öğrencilere finansta ileri düzeyde teorik araştırma yapmak için gerekli matematiksel ve ekonometrik araçları kazandırmak. Finans teorisinin karmaşık finansal sorunları çözmek için uygulanmasında özgün ve yaratıcı düşünmeyi teşvik etmek. Öğrencileri özgün araştırma ve yayın yoluyla finans teorisinin ilerlemesine anlamlı katkılarda bulunmaya hazırlamak. |
| Dersin İçeriği: | Course delves into the rigorous mathematical and conceptual foundations of modern finance. It explores core topics like stochastic calculus applied to asset pricing (including continuous-time models), equilibrium asset pricing frameworks (e.g., CAPM, consumption-based models), dynamic optimization techniques for corporate finance decisions, and the application of game theory to analyze strategic interactions in financial markets. The course culminates in students conducting original theoretical research, pushing the boundaries of current financial knowledge. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
| 1) | Giriş ve Matematiksel Ön Hazırlık | Lineer cebir, kalkülüs ve olasılık teorisini gözden geçirin. Stokastik süreçler hakkında giriş materyalleri okuyun. |
| 2) | Stokastik Hesap | Brownian hareketi, Ito süreçleri ve Ito Lemması hakkında okuyun. Temel stokastik diferansiyel denklemleri çözün. |
| 3) | Optimizasyon | Optimal kontrol teorisi üzerine makalelerin okunması. |
| 4) | Denge Varlık Fiyatlaması: Tüketim Tabanlı CAPM | Lucas (1978) "Bir değişim ekonomisinde varlık fiyatları" makalesinin okunması. |
| 5) | Öğrenci Sunumu 1 | Slaytların tamamlanması, sunumun uygulanması ve seçilen makale hakkında soru-cevap için hazırlanılması. |
| 6) | Vade Yapısı Modelleri ve Faiz Oranı Türevleri | Vasicek (1977) ve Cox, Ingersoll ve Ross (1985) vade yapısı modellerinin okunması. |
| 7) | Sürekli Zamanlı Portföy Seçimi | Merton (1969) "Belirsizlik altında ömür boyu portföy seçimi: Sürekli zamanlı durum" makalesinin okunması. |
| 8) | Kurumsal Finans Teorisi: Sermaye Yapısı ve Vekalet Maliyetleri | Modigliani & Miller (1958) ve Jensen & Meckling (1976) makalelerinin okunması. Sermaye yapısı kararlarındaki ödünleşimlerin analiz edilmesi. |
| 9) | Öğrenci Sunumu 2 | Slaytların tamamlanması, sunumun uygulanması ve seçilen makale hakkında soru-cevap için hazırlanılması. |
| 10) | Piyasa Mikro Yapısı Teorisi: Bilgi ve Alım Satım | Kyle (1985) "Sürekli müzayedeler ve içeriden öğrenenlerin ticareti" makalesinin okunması. Bilginin alım satım davranışını nasıl etkilediğinin analiz edilmesi. |
| 11) | Oyun Teorisi ve Finansal Piyasalar | Temel oyun teorisi kavramlarının (Nash dengesi, Bayes oyunları) gözden geçirilmesi. Stratejik ticaret üzerine makalelerin okunması. |
| 12) | Öğrenci Sunumu 3 | Slaytların tamamlanması, sunumun uygulanması ve seçilen makale hakkında soru-cevap için hazırlanılması. |
| 13) | Türev Fiyatlaması ile Tamamlanmamış Piyasalar | Piyasaların tamamlanmamış olduğu durumlarda türev fiyatlaması üzerine makalelerin okunması (örn., işlem maliyetleri veya model belirsizliği nedeniyle). |
| 14) | Öğrenci Sunumu 4 | Slaytların tamamlanması, sunumun uygulanması ve seçilen makale hakkında soru-cevap için hazırlanılması. |
| 15) | Final Sınavı | Tüm ders materyallerinin ve ders notlarının gözden geçirilmesi. |
| Ders Notları / Kitaplar: | Lecturer Notes Dynamic Asset Pricing Theory" by Darrell Duffie Continuous-Time Finance" by Robert C. Merton |
| Diğer Kaynaklar: | Lucas, R. E. (1978). Asset prices in an exchange economy. Black, F., & Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of investment Myers, S. C. (1977). Determinants of corporate borrowing |
| Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Kazanımları | ||||||
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı |
| Anlatım | |
| Bireysel çalışma ve ödevi | |
| Ders | |
| Okuma | |
| Ödev | |
| Soru cevap/ Tartışma |
| Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
| Ödev | |
| Sunum |
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
| Sunum | 4 | % 50 |
| Final | 1 | % 50 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
| YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
| Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
| Ders Saati | 16 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 96 |
| Ara Sınavlar | 1 | 12 |
| Final | 1 | 15 |
| Toplam İş Yükü | 171 | |